1、交易的定义
交易是人类社会中众多活动中的一个很小的范畴，而交易又具有极强的策略、技巧，具有一定的科学性。我们就暂且定义为：交易科学是研究如何在交易中运用一定规则、技巧、工具等等通过对交易主体的研究分析来确定交易主体未来客观存在并最终使交易达到盈利目的的一系列活动的过程。显而易见，交易是一个非常庞大的系统工程，它集心理学、经济学、政治学、数学等学科运用于一身，是一个非常复杂、繁琐、而又没有一个恒定不变的规律可以遵循的，我们所思考的问题主要集中在如何确定未来“客观存在”方面。也就是说预测大盘行情的未来走势，并以这种预测来作为前提进行交易。当然，虽然是预测，不要把这个当成《周易》，这个和周易有本质的不同。
2、交易的研究对象
交易研究的对象是大盘与人之间的关系，大多数时候是处理交易者本身和自己的关系，和研究自然科学一样，我们研究的是表述与事实之间的关系的，自然现象世界中，一个客观事实与另一个客观事实是直接相连的，或者说，自然界当中的事实是客观存在的，这种独立存在独立于社会科学研究表述之外的。而交易科学当中，大盘是客观存在的，它的客观存在只是告诉我们的过去及当前，而它的未来的客观存在没有明确的位置，我们不知道在那里。我们就是首先通过对大盘过去的历史客观存在的研究、分析来尽可能准确的表述出大盘未来的客观存在。我们交易的本质就是交易者的本身对大盘未来客观存在的一种映射。也正是这一重要特征，使得交易与其他的社会科学有着本质的不同。
大盘本身就是我们研究的主体存在，它通过K线图或者以数字的方式来反映它的活动走向、规律，这种反映本身既能作为交易科学相对客观的研究对象，又能作为衡量研究结果对错及其有效性的客观标准。比如，你进的是多单，价格马上就飙升上涨，大盘就用这种飙升上涨的数字告诉了你一个结果：你的判断现在是正确的；相反，如果大盘用下跌的价格给你了表示，说明你的判断现在是错误的。在一定时期内，我们以取得大量确定性知识为基本前提，通过各种方式、各种工具来研究大盘未来走势并确定了其基本特征，并运用了自然科学一些方法进行确定性研究，来把握对大盘未来走势客观存在的准确性。
人往往可以处理好与自然的关系，也能处理好人与人之间的关系，但是却处理不好自己与自己之间的关系。如果说一个人几十年没有和别人发生过冲突、纠纷，这个相信有很多人都能够做到，而如果说一个人几十年没有犯过错误，估计这样的人地球上就根本不会存在，所以人本身就含有极大的不确定性，处理好交易者盘中的自身与交易者盘外的自身之间的关系，也是交易的一个重要研究环节。在盘外，我们是一个分析师的身份，这个身份独立于交易大盘，是相对独立的，大盘是一体，自身有是一体。而一旦做了交易，那么我们自身就不是自身了，我们的意识会和大盘容为一体，要想用盘外的那种眼光去再重新分析大盘就会增加一定的难度。这一点交易者都会有一定的感受、体会。
3、交易的方向性
交易的研究对象决定了大盘于交易者的方向性，即大盘的主体性，交易者的从属性，是单向的，也就是说大盘是前提，一切交易都是从大盘出发，而交易者只是运用自己的所掌握的知识、条件、大盘给出的信号来对大盘的未来客观存在做出判断，从而获得交易收益。
而对于交易者来说，其情形往往就完全不一样了，交易者往往在交易过程当中由于参入了有思考、分析，很容易加入自己的主观意识，很难分辨出那些是大盘给出的原始信号条件、客观意思表示，那些是交易者个人的主观意识，这些很容易混淆，从而使交易者在交易过程中迷失掉。因为不大可能独立或脱离自身来观察自己，交易者在交易当中明显参透了个人的观察或思考，大盘客观存在本身已不是客观的，即客观存在与人的思考中产生了偏差，这时主体、客体是合二为一难以明确分离的，这种现象的非客观性普遍存在，其危害之处也是显而易见的。所以大盘的历史客观存在经过人们的思考产生认识或决策之后，进而会影响到交易者的思维、行动，而行动的结果形成下一个客观存在，即账户的盈利或者是亏损。
我们畏惧盘面，因为它时时都会准备着给予我们惨痛的教训，我们缺乏对它的足够认识，对它的未来充满迷惑，显然我们对它以前的表现或是现在的消息作为判断它未来走势的依据是远远不够充分的。
我们在生活中都讲求科学，但是科学对一个交易者来说是用处是极其有限的，因为科学要求的预期符合实际，前提是条件满足就一定会导致另一个结果，这是自然科学的的基础，1+1=2，而在社会当中结果会有很多，而不单单是2，如果放在交易当中就更天马行空了，会有无数个答案，而且这个答案还是随时变化着的，一会儿等于3，一会儿又等于0或者是其他的数值。
交易当中不存在科学，或者说交易是超越于自然科学之外的一个范畴，因为我们所谓的条件，很多时候就根本不是条件，所产生的结果也更不为确定，甚至相差甚远。就好像你看见了一个靓丽女孩，你就赶紧买来高档的化妆品给她，希望他变得更加美丽，结果人家就根本不化妆，对你的好心不屑一顾一样，其实你根本不知道人家心里是怎么想的，结果只会落个尴尬收场。
4、交易理念的开放性、流动性
身处其境的每个交易者天然的都会根据自己的素养、条件、认识而得到属于一套自己的交易理念，这种交易理念因人而异，但又各不相同，从而导致的交易结果又会不尽一致。相对较为完善的交易理念就会出现好的结果，账户就会盈利，而不完善的交易理念往往就会导致账户的亏损。交易中一般来说，初次形成的交易理念都是不完善的，如果用这种不完善的交易理念去指导自己的交易行为是非常无效而危险的。而这种理念的获得和使用是没有门槛的，每个交易者都可以轻松的获得。
交易理念具有流动性。在实际的交易过程中，我们在每次的交易信念都处于深刻自我的领悟中，通过大盘每次不同的变动，我们的交易信念都在默默的发生着深刻的变化，不断的否定与加强肯定，并且更上升为较深层次的级别，这就是交易的流动性，流向是日渐趋于成熟。
这就与其它的一些学科理念产生了根本的分歧，比如：定理之所以能成为定理，就源于其观点的明确性、不可改变性。而交易理念在于这种这种观点的开放性、流动性，是可以更改完善的。
5、交易的不确定性
在哲学当中事实是构成判断真理的唯一标准，但是在交易科学当中。事实未必构成判断真理的唯一标准。因为我们需要的是对未来的客观事实的定义，而这个当时是没有的，大盘给出的事实是历史的事实，这个对于我们来说，它只是我们判断未来客观事实的重要依据之一，而不是依据的全部，因为大盘不可能给你支持未来客观事实的全部依据，所以交易科学具有一定的不确定性。
在传统的科学方法论十分强调科学研究与确定性的关系，确定性基本就完全成了判断科学和真理标准的特征。
比如：计算机编程领域就十分具体化，判断条件要么是“真”，要么是“假”，后面语句才能接着运行，如果出现“不真不假”或者“既假又真”，接下来语句就没法执行，程序就会出现逻辑上的错误。在哲学意义上，这一思想则表现为：只有能够判断为真或假的表述才是有意义的，而“不确定”的表述述是没有任何意义的。而交易科学观就更为深入了一步，只要有判断，不管结果是“真”、“假”、“不真不假”，这些对于我们都有重要意义。条件的确定性对于我们来说不管是怎样都很能够交易者的行为作出指引，比如：多头表述为“真”，那我们就可以做多单；如果多头表述为“假”，我们就就可以做空；如果多头表现为“不真不假”，那么我们就会处于观望状态。交易科学认定：在交易过程中“真”就是“假”，“假”就是“真”，没有“真”和“假”之分。因为不管“真”、“假”、“不真不假”、“既真又假”都会跟你一个明确的行为方向。
二十世纪以来，现代科学的确得到了迅猛的发展，也的确对事实的研究取得了许多重要的确定性成果。但随着科学研究不断的深入，人们发现有一些科学也变得没有那么确定了。现代科学的发展已经告诉我们，科学的确定性也存在一定的界限，一旦越过此界限，观察本身则无法和观察对象分开，结论也就变得不确定了。例如较早的爱因斯坦相对论，继而海森堡的不确定性原理，后来的混沌理论等等，都越来越深入地揭示出了不确定性现象的客观性和重要性。例如混沌理论所主张的，宇宙中所有事件都是独特而不可逆转的"宇宙不确定论"的观点，给人们带来了更新的观念，使得不确定性现象越来越被人们所重视和认识。
从交易意义上讲，认识交易的不确定性显得更为重要。索罗斯指出：“不确定性现象并不是什么神秘莫测的新现象，它本来就根植于常理之中。而人类事务的有些方面仍未有正确的解释，但原因不是因为反射观念才刚刚被发现，而是社会科学，特别是经济学，竟刻意把这一概念隐瞒起来。" 针对不确定性重要意义，他还明确指出，"真实价值不确定的陈述不但不是没有意义，而且还比真实价值可以确定的陈述重要。后者构成知识，可以帮助我们理解世界的真面目。但前者表达了我们与生具来的不完美的理解，却可以帮助我们形塑我们生于斯长于斯的世界。" 当然，不确定性观念的深刻意义，在于引起人们对真理的重新评估，而不是对真理的否定。
金融市场的不确定性表现在多个方面，它并不是被动的简简单单的适应外部环境的变化，而是积极主动的响应着外部环境的种种变动，贯穿于每个环境变动因素的全过程，这使得金融市场显的尤为灵活，而这种灵活在交易中恰恰显的弥足珍贵。
从另一个角度来讲，一方面大盘本身就有不确定性，我们交易者只有深入的了解它，才能较准确的把行情的未来走势给出一个判断，这样我们交易者本身又是构成大盘行情的一部分，盘中的交易者很难在交易中从大盘中跳出来，以超脱的眼光去分析、去研究大盘，这样就更加加重了交易的不确定性色彩。
6、交易的可错性
交易的不确定性导致了交易的可错性成为必然，因为我们手里没有拿到百分之百的对行情未来客观存在可以进行判断的依据，所以不会有绝对的正确率，交易追求的是做出的判断近似于行情的未来客观存在。
"可错性"信念在交易判断分析中的意义在于：一方面，行情走势可分为两种类型：一是所谓"常规类型"或是普通正常行情，二是所谓"特殊类型"。常规类型的的基本特征为：行情走势相对平稳，不会有瞬间暴涨暴跌行情走势出现，没有受到其它非正常因素的变化或影响；这也正是我们分析、判断能起作用概率大的原因。比如：在经济相对稳定时期，没有什么突发事件发生，也没有重大的经济事件发生，我们的分析判断往往更容易接近于事实。而事实上，像这种理想中的状态在现实中几乎是不存在的。所以如果按这种方式去交易的话，往往是会赢得单子成功率，账户却不见得能赚钱。
而“特殊类型”就不一样了，特殊类型往往是因为来自大盘外部的力量来影响行情瞬间暴涨暴跌的，而且往往幅度巨大，虽然这是小概率事件，但是如果判断正确，往往就会获得极高的收益。我们翻看大盘的交易记录，只能看到大盘的一些基本的特征，而来自于大盘的外部力量是看不到的，如果你不知道什么时候有什么重大外部力量发生，就会失去比较重要的交易依据，很可能就此错过交易机会或者是遭受损失。交易中有这么两种类型的人：一是做常规，遇见重大外力经济事件的时候躲开不做单；另一种就是主要抓大行情的单子，不管怎么做，把握好了都是能够盈利的。
历史只会近似的重演，没有完全一样的历史。社会现象演化的过程，实际上是一个不可重复的历史过程。无论利用多少理论上的假设条件(总是有限的)来刻画条件相同但时间不同或地理不同的两个实际社会(或经济)状态，都是不可能准确和客观的，有时甚至是差别巨大。历史特殊事件是不可重复的！这突出地表明，社会现象中显著的历史、文化、制度和心理等复杂因素作用、进化的不可逆性和不确定性，也表明其复杂性、不确定性都远甚于其它自然现象。正因为现象不可能像自然现象那样进行重复实验。
所以，对社会经济发展重要和经济学应关注的重大经济事件，应是所谓的"特殊事件"。而对这种“特殊事件”的分析，特别是对经济波动形成转折点的分析，不管是否定确定性分析或逻辑性分析，静态分析或者是逻辑分析，都是建立在“可错行”基础之上的。这就意味着分析本身就染上了“可错性”的色彩。
7、交易的状态
根据交易科学理论我们可以把交易者的状态分为:仿真交易状态、平衡交易状态和偏离交易状态三种基本交易状态。这三种交易形态反映出交易者的三种交易情况，交易的结果也会有所不同。
(1)仿真交易状态的基本特征是：交易者所表现出来的思维和行为与行情未来走势不至于出现分离太远的状态。这时交易者能够从经验和教训中学习，并能根据大盘、及来自大盘之外的主流力量状态的有效判断作为自己交易行为的基础，同时在交易的过程运作其中，使得交易者的偏见得以矫正。虽然还需要的知识的不断完善、交易思路的不断改进，但往往能在交易中抓住行情大势、主流行情。行情的状态虽然波澜不断，但仍属没有超出交易者自己本身的思路模型太远，属于相对稳定状态，即交易者本身的思维模式和对行情未来的客观走势始终处于一种高度的近似状态之中，虽然在交易的过程当中依然存在批判性的思维模式，但这种批判性的思维也属于常态，它的作用就在于在交易过程中抓住机会、规避风险、减少亏损。具有这种交易状态下的交易者账户余额往往是盈利的，而盈利的状态和交易者本身的一套完整的交易模型融为一体、合而唯一。
判断是否为仿真交易状态的标准有两个：
其一、判断交易者长期的交易账户是否会长期稳定盈利；仿真交易状态下的交易者大多数时候它对行情未来的客观走势都会有一个比较准确的判断，从而所导致他的交易账户必然是盈利的。因此否达能够长期稳定盈利是判断是否达到仿真交易状态的一个重要标准。
其二、就是判断标准就是交易者本身的交易过程。处于这种交易状态下的交易者的交易手法相当稳健、老成，虽有错误，也能得到及时的纠正，能果断纠正主观思路与行情客观走势出现的偏差。有可能一定时期内账户是浮亏的，但如果把这个时期延长，那么这个交易者的账户就是盈利的。交易科学本身就具有“有错性”，所以交易者每次的交易所采用的判断条件本身就具有“可错性”存在，而建立在错误判断基础之上的判断所做出的交易行为必然就具有“可错性”。
(2)交易平衡状态的主要特征：交易者所表现出来的思维和行为与行情未来走势不具有稳定性，时而会出现分离太远的状态，时而有出现近似于仿真状态。这种交易者往往具有一定的交易经验，但是还没有达到仿真的交易状态，处于仿真交易状态与偏离交易状态之间。在交易的时候，就会带有某种意识形态的偏见并应用入其交易模型中运作，而这种偏见不会依不断变化的环境而自我调节，即使情况无法改善也难以放弃。当然，这种思维模式与行情未来走势的客观实在的偏离不可能无限下去，一旦得到矫正，交易就会成功。比如：抗单现象，如果仓位控制得当，一般这样的单子最后都会出现盈利。平衡状态下的交易者把这种交易的不稳定视为交易的常态而存在，长期稳定盈利是一件不可能做到的事情。而不赚不赔是这种交易状态下的交易者账户常态。
判断是否为平衡交易状态的标准也有两个：
其一、判断交易者长期的交易账户是否是赚赚亏亏、长期处于账户平衡状态；平衡交易状态下的交易者大多数时候它对行情未来的客观行情走势的判断，时而正确、时而错误，而正确和错误的比率及亏赚比率也大体相当。从而所导致他的交易账户必然是亏亏赚赚并且亏赚的比率也大体相当，账户余额也相对较为稳定。
其二、对交易者本身交易过程的判断，这个交易过程和仿真交易状态下交易者的过程略显逊色，表现为交易状态不稳定、波动比较大，受外界因素及心理、情绪影响较大，而这些往往反应在交易当中，使进单、平单大多时候表现为迟疑而犹豫不决。
(3)偏离的交易状态基本特征：交易者的交易思维状态及判断于行情未来行情客观走势之间存在严重的偏离，而交易者对这种偏差的不断扩大而变得含混不清、失去了应有的基本判断力，甚至根本就没有了判断。由于缺乏矫正机制，实际情况却越来越远离交易者的预期，如果这种偏离迅速扩大，就会因为交易者的状态没有跟上来而导致情绪失控，原本就不成熟的交易思维模式就会瞬间崩溃、瓦解。
判断是否为偏离交易状态的标准也有两个：
其一、判断交易者长期的交易账户是否亏损状态；偏离状态下的交易者往往就是交易的初学者，根本就没有或者说是极度不成熟的交易模式。多表现为“像当然”的状态，就是他认为行情本应该怎样怎样走，如果行情不这样走的话，就认为行情是错的，在故意和自己作对，甚至不找自身原因，去找无关紧要的所谓他自己认为是有价值的原因，而往往因为自己局限的知识水平、浅薄的认识水平等原因导致这些成为徒劳。
其二、同样是对交易者本身交易过程的判断，处于这种状态下的交易者的交易过程极其混乱、不成熟、基本没有章法可以寻觅、可以遵循。该进多的时候进了空，该拿的单子却平掉了，时间不长，账户就伤痕累累，亏损惨重。
交易中的这三种状态：偏离的交易状态、平衡的交易状态、仿真的交易状态，就像自然界中水的存在方式一样，即：固态、液态、气态，温度是催化他们的唯一标准，随着温度的不断提高，他就会想坚冰一样逐渐融化成液态水，如果温度再不停的升高，那么就会化为气体形态，化为云彩。交易中也是这样，而交易的催化剂就是交易知识、经验。随着交易的知识、经验不断的提高，交易的状态就会偏离的交易状态升华为仿真的交易状态。
8、交易外力因素的判断
我们可以对社会中有关能影响行情走势的实际经济经济事件分析，建立一个基本分析框架，同时又必须认识到，它们实际中都是不稳定的，可以相互转化，就像水在自然界中的三种状态一样，我们要把它的演变过程作出判断，是非常困难的一件事情。比如：零度的水到底会是什么样子？到底是固态还是液态？而对于社会中的经济事件的来说，其分隔线的判断就更加的比较难以精确和量化了，而这个对交易才有至关重要的意义，比如：这个经济事件是利多还是利空，利多的幅度是多少？利空的幅度又是多少？这个很难去进行去量化，真正的判断过程可能是理念、分析和直觉等复杂综合判断的过程。
显然，对于社会中中突如其来的经济事件我们用经济分析的一般程序和方法对其分析和确定性评价是没有什么重要意义的。比如：我们在经济事件分析中直接采用自然科学方法，或所谓确定性分析方法来分析经济事件对行情的影响力度，往往就无从下手。而我们要用归纳法和演绎法来对社会中经济事件做分析，往往就能够取得较为满意的效果。
我们把类似或者是相同的历史经济事件进行特定的分析：比如：首先要研究历史经济事件所发生的历史背景，环境、及所发生的过程和过程中的关键变动点，我们不能就历史事件做出非常可靠的预测，只能形成若干假设性的情景，然后可以拿现在或即将发生的实际的事件过程和假设过程比较，这种假设没有科学上的正确性，但有相当的实用性，能够为现实中的决定提供依据基础。
我们不能根据普遍的、常规的通则定理预测事件的过程，但是可以设计出一种一般的架构模型出来，和同样环境中特定状况下已经发生过的事情相比较，从而给下一步的判断提供依据。同样的原理在历史过程中甚至更适用，协助我们的知识水平认识、经验来预测和调整我们对行情未来走势的判断。必须要明确的是，这种判断没有绝对的正确率，因为这里我们采用的初始条件是若干假设性的情景，是不严格和确定的，是不可量化的，而决定行情走势的因素也不只是我们采用的这几种，存在不完整性的瑕疵；其次，这里没有一般通则，无须也不能进行严格推理；而是通过理念、分析和直觉等手段，把假设与实际变化不断进行对比，这种"推理"主要是理念化的，也是不确定的。最后，这里的最终条件(结论)完全是可变化的、可错的和不确定的，毫无科学意义上确定性。
所以，我们的架构只是协助我用不科学的方法应付不确定状况。这一点是和严格意义上的科学很重要的差别，用科学标准来判断，我的理论毫无价值，不能产生确定性或概率性的预测和解释，而对于我们的具体交易来讲，就具备了非常重要的实战意义。
9、交易市场的认识。
人类的创造性决定了人类的优越于地球上的一切生物，像创造其他事物一样创造了金融市场，从而产生了期货、现货、股票交易市场。既然交易市场的创造是由人类创造的，显然人们就具备了对这个市场掌控的条件，也就是说人们可以操控这个市场，表现为可以操控大盘行情的波动。
然而，在交易过程当中，操控大盘往往是遥不可及的事情，不是每个交易者都能够做到的，有些品种，操控就只有政府才能达到，对于普通的投资者来讲，研究如何能够操控大盘行情走势是件愚蠢的事情。这种思想操盘的过程中表现为抗单现象，试图用自己的主观意志来改变大盘行情的走向，由此所产生的后果将会不堪设想。
交易者是大盘行情走势的参与者，一方面，交易者的判断能够影响到大盘的行情走势，影响的大小主要取决于交易者资金量的大小、进单方向等等因素。另一方面，大盘的未来行情走势又会和交易者本身的判断存在差异性、不确定性、变动性。两者相互作用，交易者影响大盘走势行情，而大盘又反作用于交易者。
事实上我们交易者在交易中往往会过于注重自身的判断，而忽略了判断本身就是交易的一部分，它与事实本身就存在一定的差异性，如同我们钻进了森林里却要想了解到森林的全貌，这是非常困难的。我们经常会试图用科学的方法找到一种不败法宝，但结果大多会迷失在森林里。
在自然科学里，天要刮风，必然是暖、冷气流相遇产生空气流动，这些是不以人的的意志为转移的；而在交易市场里就不同了，如果投资者都买涨，那么大盘就会真的涨了！相反，如果投资者都去买跌，那么大盘就会真的跌了！市场中的交易者大多生活在想象的盈利当中，而不是实际盈利中的事实，就好像是买彩票，都是生活在预期中的兴奋、幸福之中，而结果是怎样，谁也不知道，不过还是失败的多。
市场中还有一种情况，如果你和大多数人的观点相左，一旦正确，收益则是巨大的！这里面大多数人的观点也不见得正确，大多数人误判的情况在这个行业里司空见惯。
所以，在交易中试错、止损是常有的事情。
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