期货止损点低于买入点(期货设了止损到了点位会不会不成交)

2023-07-22 19:34:43 理财知识阅读 0

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上一期，我给大家讲了期货对手价VS市价，有什么利弊？受到了小伙伴们的欢迎，今天，继续分享第二个“期货下单秘密”——为什么止损、止盈单成交价，和我设置的价格不一样？是不是软件出了问题，还是有什么内幕交易？

01 什么是止损、止盈单？

止盈单和止损单，都属于条件单，就是可以在期货交易软件中，事先设定一个条件,一旦行情走势符合这个条件，交易软件就会发出委托单到交易所的服务器。

图片来源文华财经

很多期货投资者，特别是新手，设置好了止损止盈单，就认为一定会按照设置的价格成交，但实际情况并不是这样，一起来看下面的例子。

02 止损止盈单，按照价格优先、时间优先原则成交

张三在4月29日买入甲醇2209合约，在5月5日早上开盘，甲醇2209合约快速上涨至最高2743元/吨。而在此之前8:57分张三设置了2738的止盈条件单，结果成交在2736，从文华市场成交明细来看，市场确有2738的成交单。

那么问题来了，为什么同样的价格，别人成交了，但是张三没成交呢？

止盈单成交过程

划重点：成交按照价格优先、时间优先的原则，市场上相同报价的委托单，按照委托的顺序逐笔部分或全部成交。

文华财经数据上由于软件局限性只能显示2笔/秒，并不能代表全市场所有明细。也就是说，如果有人在张三触发止盈单前，发出的挂单委托（比如8:55集合竞价就挂单2738卖出），那等到价格穿过2738，由于张三的止盈单，需要先触发、再委托，按照时间排序，就可能排在直接挂单的投资者之后，因此张三的止盈单没有成交在2738。

在价格波动快，市场瞬间价格报价活跃度不足的情况下，止盈单如果设置的是市价、超价等成交方式就有可能出现价格偏离。

为什么止损单成交价，和我设置的价格不一样？你理解了吗？

下一期，为你揭秘“市场上程序化跟单、下单的内幕”！